215% สำหรับ Martingale Strategy with Money Management

มา Update กันต่อนะครับ ตอนนี้ Bulletproof ได้ค่อยๆทำกำไรมาได้ถึง 215% แล้วครับ
แม้ว่าปัจจุบัน ยูโรอยู่ในทางลง แต่จังหวะ เวลาที่ถูกเลือกไว้ยังคงเอื้ออำนวยให้ หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานได้เป็นอย่างดีครับ ตอนนี้ผมได้ทดลองเพิ่มกับ FXCM ก็ยังโอเคครับ แต่ต้องลดจำนวน Lot ลงเพราะ Leverage ของ FXCM UK เขาให้ 1:200 ดังนั้น ต้องยอมกำไรน้อยลง แต่รักษาความปลอดภัยของ Martingale ไว้

ตอนนี้ผมเองได้เพิ่มกลยุทธ์การเทรด แบบ Manual โดยใช้ Margingale ร่วมกับ Elliotte Wave และ Fibonacci  ก็ทำงานได้ดีครับ ตอนนี้กำลังทดสอบกลยุทธ์นี้กับ SET 50 Future และ Gold Future อยู่่ ซึ่งโดยรวม พอได้ครับ ไว้ทดสอบอีกพัก จะมาเล่าให้ฟังครับ

ใช้ กลยุทธ์ Martingle (เบิ้ลลอต)​ อย่างไร ไม่ให้ล้างพอร์ต

สวัสดีครับ วันนี้มาขอคุยกันเรื่องที่หลายๆคนพูดกันประจำครับ ว่า "ระวังนะ Martingle มีแต่เจ๊งกับเจ๊ง"
เลยอยากมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับ ว่าจริงๆแล้วมันเพราะอะไร และทำไมยังมีคนใช้กลยุทธ์แบบนี้อยู่

ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยสร้างให้ผมมีชีวิตอิสระได้จนถึงทุกวันนี้ครับ กลยุทธ์นี้หลายคนมักจะเข้าใจว่า เป็นการ ดับเครื่องชน เพราะหลักการก็คือ การ เพิ่ม Position เป็นสองเท่าทุกครั้งที่ขาดทุน เช่นเราเข้า ครั้งเรา 0.1 Lot แล้วเราขาดทุนถึงระดับหนึ่ง ก็เข้าเพิ่มเป็น 2 เท่า ก็คือ 0.2 Lot และถ้ายังขาดทุนต่ออีก ก็เพิ่มเป็น 0.4 Lot ไปเรื่อยๆ จำนวนการขาดทุุนก็จะเพิ่มเป็นสองเท่าเช่นกันครับ แต่ถ้าเกิดราคาปรับตัวกลับมา เราก็จะสามารถปิด Position ทั้งหมดเลย เมื่อ Position ล่าสุดได้กำไรตาม Target ครับ

ซึ่งการเทรด Forex นะครับ ยังไงก็มีโอกาสที่มีวันหนึ่งที่เราเข้าเทรด แล้วราคาวิ่งแบบมี Trend ยาว ทำให้ไม่สามารถปิด​ Position ได้เลย จนล้างพอร์ตไปเลย ถ้าแบบนี้ผมถือว่า อันตรายอย่างที่เขาว่าครับ

แต่ มีแต่ครับ คือถ้าเรามีการเพิ่มการบริหารจัดการ ที่เรียกว่า Money Management เข้าไปครับ อันนี้จะลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสทำกำไรได้มากๆๆๆ ครับ

คือเรามีการกำหนดจำนวน Lot ที่เราจะเข้าทั้งหมด เช่นเราจะเข้า 3 Lot  และตั้ง Stop Loss ที่ 50 Pips เราสามารถแบ่งการเข้าเป็นจังหวะ แบบ Martingle เช่น ถ้าเรากำหนด Lot เริ่มที่ 0.1 เราจะสามารถเข้าได้ทั้งหมด 0.1 0.2 0.4 0.8 0.16 0.32 0.64  คือ 7 ครั้ง ซึ่งถ้าเราตั้งว่าถ้าราคาปรับผิดทางไป 15 Pips เราจะเข้าเพิ่ม อย่างนี้ก็หมายความว่าเราสามารถผิดได้ 105  Pips ถ้าราคาผิดมากกว่านี้เราก็ไม่สามารถเปิด Position ได้เพิ่ม และเมื่อราคาชน Stop Loss เราก็ต้องยอมขาดทุนในครั้งนั้นครับ อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวล้างพอร์ต แถมสามารถ Trade ได้บ่อยขึ้น และ ได้กำไรมากขึ้นครับ แต่ อีกหนึ่งแต่ครับ การจะใช้กลยุทธ์นี้ควรมีประสบการณ์มากพอควร ในเรื่องของ Price Pattern และ Elliot Wave นะครับ เพราะจะช่วยทำให้เราหลีกเลี่ยงการเข้าไป สวน Trend ใหญ่ครับ

ลองดูนะครับ เพราะกลยุทธ์นี้น่าจะมีไว้ใน คลังอาวุธการเทรด เพิ่มจากแบบ Trend Following บ้าง ก็จะทำให้ครบเครื่องมากขึ้นครับ

แต่สำคัญนะครับ โอกาสกำไรมาก ก็หมายถึงว่าโอกาสขาดทุนมากก็มีเช่นกันครับ ต้องดูก่อนนิดนึงนะครับว่าเรารับการขาดทุนได้มากแค่ไหน ถ้าไม่มากก็ เทรดแบบ Trend Following แบบ Fixed Lot จะสบายใจกว่าครับ

เกือบปีแล้วครับกำไร 170%

มาดูผลงานกันต่อนะครับ จะเห็นว่าหลังจากช่วงที่แล้วคือ ตุลาคม กำไรได้วิ่งไปเกือบ 170% แต่มีอยู่คืนหนึ่งราคาเกิดปรับตัวลงแรงครับ ทำให้กำไรที่ได้มาลดลงไปเกือบเท่ากับช่วงตุลาคม จากนั้นผมเองก็ตั้งระบบของ EA ให้อยู่ใน Safe Mode เพราะว่า EURUSD ผันผวนมากและแนวโน้มลงมากกว่า จะเห็นว่ากราฟจะค่อยๆปรับตัวขึ้นกลับมา ระดับเดิม แต่ก็มีเมื่อคืนครับที่มีการปรับตัวแรงอีกครั้ง ครั้งนี้ลบไม่เยอะ แต่ Drawdown เยอะไปนิดครับ แต่โดยรวมระบบนี้ยังทำกำไรได้เรื่อยๆครับ

จริงๆแล้วถ้าผมปล่อยให้ EA ตัวนี้จัดการตัวเองไปเรื่อยๆนะครับ ผลกำไรจะดีกว่านี้เยอะครับ แต่ความเสี่ยงจะสูงกว่ามากผมเลยเลือกที่จะได้กำไรน้อยหน่อย และ Stop Loss มือในบางครั้งเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงครับ

ส่วนตัวผมยังเชื่อว่าการใช้ EA ช่วยเทรดเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นครับ แต่ยังไงเราต้องคอยวิเคราะห์ หรือมีระบบของเราคุม EA อีกทีนะครับ ระบบที่ว่าคือ ​Money Management และ Risk Management ครับ เพราะ การวิเคราะห์ Technical นั้นเป็นแค่ 10% ของความสำเร็จทั้งหมดซึ่งเราก็ปล่อยให้ EA ดูแลไป แต่ส่วนที่เหลือเราต้องดูเองครับ

หลายๆคนที่ล้างพอร์ตเพราะ EA เพราะ มักจะเชื่อ EA เกินและ Overtrade พอ EA ผิดครั้งสองครั้งก็ล้างพอร์ตเลยครับ

มา Update ผลงานกันครับ 8 เดือน กำไร 130%

เป็นเวลา 8 เดือนแล้วครับ ที่ได้ลองทดสอบ Bulletproof EA เริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม โดยรวม EA ตัวนี้ทำงานได้เป็นที่น่าพอใจทีเดียวครับ จากที่ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่า หุ่นยนต์ตัวนี้ทำงาน อาทิตย์ละสองวัน คือ เที่ยงคืนวันพุธ และพฤหัส และเข้าซื้อ EURUSD อย่างเดียว โดยใช้ระบบ Money Management จัดการ Lot ในการเข้า และเข้าแบบเพิ่มสองเท่าเป็นจังหวะ โดยเวลาที่เข้าได้ทำการทดสอบแล้วว่า EUR มักจะมีการเด้ง ทำให้ 90% จะได้กำไร แต่ก็มีโอกาสที่จะเสียอยู่นะครับ โอกาสแรกคือเกิดตลาดเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นลงยาว ก็อาจจะทำให้เราเสียหายหนักได้  สิ่งที่ผมจัดการเพิ่มก็คือ ผมจะมีการปิด Position มือในบางวัน คือหุ่นยนต์จะทำงานหลังเที่ยงคืน และถ้าทำกำไรได้จะทำงานถึงประมาณ หกโมง ดังนั้นถ้าวันไหนผมตื่นมาแล้วหุ่นยนต์ยังไม่ปิด ​Position ผมจะดูกราฟเพิ่ม และถ้าดูท่าไม่ดีก็จะปิดเลย ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน และรอรอบต่อไป ซึ่งก็มีหลายครั้งที่ถ้าไม่ปิด จะได้กำไรมากกว่า แต่ผมตั้งใจว่ากำไรน้อย ดีกว่าขาดทุน ก็ถือว่าพอเพียงครับ  

วันนี้เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ฟัง ใครที่อยากทำกำไรใน Forex นะครับ จะทำกำไรให้ได้มากๆ ต้องฝึกฝนหนักทีเดียว และก็เสี่ยงต่อขาดทุนมาก ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน แต่ถ้าใครอยากจะเริ่ม แนะนำให้ศึกษาการทำงานของ EA ตัวนี้ให้ดี จะสามารถทำกำไรได้พอควรครับ แต่อย่าลืมว่าต้องทำใจว่า ทุกวิธี ทุก EA มีความเสี่ยง ดังนั้นควรใช้เงินที่สามารถเสียได้ทั้งหมด มาลงทุนนะครับ ไว้ผมจะมาเล่าเพิ่มเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้หุ่นยนต์ตัวนี้ โชคดีนะครับ

ชีวิตอิสระ กับการเทรด แต่...

สวัสดีครับ ไม่ได้เขียนมาสองเดือนได้ พอดีมัวแต่ไปเขียนเรื่องอื่นๆจนเพลิน วันนี้ว่างๆก็เลยมาเขียนบันทึกไว้เสียหน่อย

ผ่านมาเกือบ สี่เดือน มาดูผลงานกันนิดนึง พอร์ตที่ใช้ Bulletproof Robot ได้กำไร 58% พอร์ตที่ใช้ผสม ระหว่าง Bulletproof Highvoltage, Fapturbo และ ชุด Megadroid ได้อยู่ที่ 64% ส่วน Primeval กับ Megadroid Pro ได้อยู่ 16% ถือว่าได้กำไรใช้ได้เลยครับ และก็ไม่อันตรายมาก เพราะมีการจัดเรื่อง Money Managment ไว้เรียบร้อย

อ่านดูแล้ว เหมือนว่าได้ง่ายๆ บางคนอาจจะบอกว่า ผมตั้งโปรแกรมไว้ให้ทำงานเอง และก็นั่งรอนับเงิน จริงๆแล้วไม่แนะนำเลยครับ เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ การที่เราจะทำกำไรให้ได้นั้น ต้องเน้นที่ว่า กำไรระยะยาวๆ นะครับ ไม่ใช่กำไรเดือนนี้ 100% ก็มั่นใจว่าเราเก่งแล้ว เดือนหน้าอาจจะขาดทุนหมดพอร์ตก็ได้

สิ่งที่สำคัญก็คือ สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือ ต้องสามารถที่จะเลือกที่จะไม่เทรด เมื่อภาพต่างๆไม่ชัดเจน
ที่ผมใช้ Robot ทุกตัวเป็นแบบ Semi Auto เพราะผมจะคอยดูว่าเมื่อไหร่ควรเข้า หรือไม่ควรเข้า บางวันผมอาจจะปิดไม่ให้หุ่นยนต์ทำงานก็ได้ ถ้าดูถ้าไม่ดี ซึ่งอาจจะทำให้โอกาสทำกำไรน้อยลง แต่ก็ปิดโอกาสขาดทุนหนักได้ดีทีเดียวครับ

การเทรดให้สบายนะครับ คือเทรดให้น้อยครั้ง เน้นเฉพาะช่วงนี้มีภาพที่ค่อนข้างชัด และสัดส่วน Risk & Reward ต้องพอเหมาะ บางอาทิตย์ เทรดแค่สองครั้งก็พอครับ อย่างผมเอง แต่ละวันแทบจะไม่ได้ดูเลย จะดูก็ตอนเช้า ตื่นนอน หรือก่อนนอน ว่าตลาดเป็นอย่างไร และส่วนใหญ่จะเทรดตอนคืน พุธ กับพฤหัส เท่านั้นแค่นี้ก็พอที่จะมีรายได้เฉลี่ย 5-10% ต่อเดือนแล้วครับ ทำให้ชินแล้วชีวิตเราก็จะมีเวลาทำอย่างอื่นที่เราอยากทำ เวลาไม่มีอะไรทำก็ยังมีรายได้ประจำที่ไม่ต้องเหนื่อยมากอีกครับ

แต่...​ คำนี้สำคัญนะครับ ก็คือเราต้องมั่นทำบุญ ทำทานอย่างสมำ่เสมอนะครับ เพราะรายได้ที่เราได้มาจริงๆแล้วมาจากผลทานของเรานั่นเองครับ ถ้ามีมากเราก็จะทำกำไรได้มาก บางครั้งแทบไม่เชื่อตัวเองเลยว่าได้มาได้อย่างไร ถ้ามีน้อย เหนื่อยอย่างไรก็ได้น้อยครับ

สรุปนะครับ ชีวิตอิสระอยู่ที่การจัดการชีวิตของเราเอง และผลของทานที่เราเคยทำมานั่นเองครับ

การบริหารความเสี่ยงโดยการจัดเงินที่เข้าเทรด (Position Sizing)

ครั้งที่แล้วเราพูดถึงการหาสัดส่วนเงินที่จะเข้าในแต่ละครั้งโดยใช้กฏกเกณฑ์ของ Kelly นะครับ คราวนี้เรามาดูกันว่า
มีวิธีไหนช่วยได้อีกครับ

เรามาเริ่มกันก่อนนะครับ ว่าเทรดเดอร์มีแบบวิธีการจัดการอย่างไร

แบบที่ 1 คือเข้าแล้ว ตั้ง Stop Loss คงที่ไว้ที่ค่าหนึ่งเลยครับ
แบบที่ 2 คือตั้งตาม Technical คือตามภาพที่วิเคราะห์ได้

ซึ่งสองแบบนี้มีข้อดี ข้อเสียของมัน ซึ่งข้อเสียที่ชัดเจนก็คือ แบบแรก ราคาอาจมีการ Swing มาชน Stop Loss ก่อนที่จะไปในทางที่เราต้องการ ส่วนแบบที่สองบางทีจุด Stop Loss อยู่ห่างมาก ถ้าเราคาดการณ์ผิดจะเสียหายเยอะทีเดียวครับ

เรามาลองดูตัวอย่างกันครับ ว่าเป็นอย่างไร

The Risk Of Ruin

อะไรคือ The Risk Of Ruin?

มองดูง่ายๆครับ ก็คือ โอกาสที่เราๆจะเสียเงินหมดพอร์ตนั่นเองครับ ซึ่งจะหมายความว่าเราอดเล่นต่อ เพราะเงินหมดหรือต้องฝากเงินเข้าไปเพิ่มเพื่อทำกำไรใหม่นั่นเองครับ

การที่เราจะอยู่ให้รอดในตลาด FOREX นั้นนะครับ สิ่งสำคัญเราต้องมีกลยุทธ์การซื้อขายที่ดี และมีวินัยที่จะทำตามกลยุทธ์นั้นๆ อย่าง 3 ก๊กครับ ไม่ว่าขงเบ้งจะเก่งอย่างไร ถ้าแม่ทัพไม่ทำตามแผนที่วางไว้ ยังไงก็แพ้ครับ

และการที่เราจะมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ของเราดี เราต้องรู้ก่อนเสมอว่าโอกาสที่เราจะสำเร็จ และล้มเหลวนั้นเป็นอย่างไร ตัวช่วยของเราก็คือเจ้าตัว Risk of ruin นี่ละครับ เพราะเราจะใช้มันในการจัดการกับโอกาสที่เราจะล้มเหลวให้ดีที่สุดครับสูตรก็มีดังนี้ครับ

Risk of ruin = ((1 - Edge) / (1 + Edge)) ^ Capital units

Where ^ denotes 'to the power of'

Edge คือเปอร์เซ็นต์ถูก - ผิดของกลยุทธ์ที่เราใช้ สมมติว่าเราถูก 51% edge ของเราก็คือ 1%

Capital units ก็คือจำนวนเงินที่เราต้องเสี่ยง ถ้าเรามี $1,000 และคุณเข้าเสี่ยง $50 ทุกครั้งที่คุณเทรด คุณจะมี 20 capital units

The Risk Per Trade