ชีวิตอิสระ กับการเทรด แต่...

สวัสดีครับ ไม่ได้เขียนมาสองเดือนได้ พอดีมัวแต่ไปเขียนเรื่องอื่นๆจนเพลิน วันนี้ว่างๆก็เลยมาเขียนบันทึกไว้เสียหน่อย

ผ่านมาเกือบ สี่เดือน มาดูผลงานกันนิดนึง พอร์ตที่ใช้ Bulletproof Robot ได้กำไร 58% พอร์ตที่ใช้ผสม ระหว่าง Bulletproof Highvoltage, Fapturbo และ ชุด Megadroid ได้อยู่ที่ 64% ส่วน Primeval กับ Megadroid Pro ได้อยู่ 16% ถือว่าได้กำไรใช้ได้เลยครับ และก็ไม่อันตรายมาก เพราะมีการจัดเรื่อง Money Managment ไว้เรียบร้อย

อ่านดูแล้ว เหมือนว่าได้ง่ายๆ บางคนอาจจะบอกว่า ผมตั้งโปรแกรมไว้ให้ทำงานเอง และก็นั่งรอนับเงิน จริงๆแล้วไม่แนะนำเลยครับ เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ การที่เราจะทำกำไรให้ได้นั้น ต้องเน้นที่ว่า กำไรระยะยาวๆ นะครับ ไม่ใช่กำไรเดือนนี้ 100% ก็มั่นใจว่าเราเก่งแล้ว เดือนหน้าอาจจะขาดทุนหมดพอร์ตก็ได้

สิ่งที่สำคัญก็คือ สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือ ต้องสามารถที่จะเลือกที่จะไม่เทรด เมื่อภาพต่างๆไม่ชัดเจน
ที่ผมใช้ Robot ทุกตัวเป็นแบบ Semi Auto เพราะผมจะคอยดูว่าเมื่อไหร่ควรเข้า หรือไม่ควรเข้า บางวันผมอาจจะปิดไม่ให้หุ่นยนต์ทำงานก็ได้ ถ้าดูถ้าไม่ดี ซึ่งอาจจะทำให้โอกาสทำกำไรน้อยลง แต่ก็ปิดโอกาสขาดทุนหนักได้ดีทีเดียวครับ

การเทรดให้สบายนะครับ คือเทรดให้น้อยครั้ง เน้นเฉพาะช่วงนี้มีภาพที่ค่อนข้างชัด และสัดส่วน Risk & Reward ต้องพอเหมาะ บางอาทิตย์ เทรดแค่สองครั้งก็พอครับ อย่างผมเอง แต่ละวันแทบจะไม่ได้ดูเลย จะดูก็ตอนเช้า ตื่นนอน หรือก่อนนอน ว่าตลาดเป็นอย่างไร และส่วนใหญ่จะเทรดตอนคืน พุธ กับพฤหัส เท่านั้นแค่นี้ก็พอที่จะมีรายได้เฉลี่ย 5-10% ต่อเดือนแล้วครับ ทำให้ชินแล้วชีวิตเราก็จะมีเวลาทำอย่างอื่นที่เราอยากทำ เวลาไม่มีอะไรทำก็ยังมีรายได้ประจำที่ไม่ต้องเหนื่อยมากอีกครับ

แต่...​ คำนี้สำคัญนะครับ ก็คือเราต้องมั่นทำบุญ ทำทานอย่างสมำ่เสมอนะครับ เพราะรายได้ที่เราได้มาจริงๆแล้วมาจากผลทานของเรานั่นเองครับ ถ้ามีมากเราก็จะทำกำไรได้มาก บางครั้งแทบไม่เชื่อตัวเองเลยว่าได้มาได้อย่างไร ถ้ามีน้อย เหนื่อยอย่างไรก็ได้น้อยครับ

สรุปนะครับ ชีวิตอิสระอยู่ที่การจัดการชีวิตของเราเอง และผลของทานที่เราเคยทำมานั่นเองครับ

การบริหารความเสี่ยงโดยการจัดเงินที่เข้าเทรด (Position Sizing)

ครั้งที่แล้วเราพูดถึงการหาสัดส่วนเงินที่จะเข้าในแต่ละครั้งโดยใช้กฏกเกณฑ์ของ Kelly นะครับ คราวนี้เรามาดูกันว่า
มีวิธีไหนช่วยได้อีกครับ

เรามาเริ่มกันก่อนนะครับ ว่าเทรดเดอร์มีแบบวิธีการจัดการอย่างไร

แบบที่ 1 คือเข้าแล้ว ตั้ง Stop Loss คงที่ไว้ที่ค่าหนึ่งเลยครับ
แบบที่ 2 คือตั้งตาม Technical คือตามภาพที่วิเคราะห์ได้

ซึ่งสองแบบนี้มีข้อดี ข้อเสียของมัน ซึ่งข้อเสียที่ชัดเจนก็คือ แบบแรก ราคาอาจมีการ Swing มาชน Stop Loss ก่อนที่จะไปในทางที่เราต้องการ ส่วนแบบที่สองบางทีจุด Stop Loss อยู่ห่างมาก ถ้าเราคาดการณ์ผิดจะเสียหายเยอะทีเดียวครับ

เรามาลองดูตัวอย่างกันครับ ว่าเป็นอย่างไร

The Risk Of Ruin

อะไรคือ The Risk Of Ruin?

มองดูง่ายๆครับ ก็คือ โอกาสที่เราๆจะเสียเงินหมดพอร์ตนั่นเองครับ ซึ่งจะหมายความว่าเราอดเล่นต่อ เพราะเงินหมดหรือต้องฝากเงินเข้าไปเพิ่มเพื่อทำกำไรใหม่นั่นเองครับ

การที่เราจะอยู่ให้รอดในตลาด FOREX นั้นนะครับ สิ่งสำคัญเราต้องมีกลยุทธ์การซื้อขายที่ดี และมีวินัยที่จะทำตามกลยุทธ์นั้นๆ อย่าง 3 ก๊กครับ ไม่ว่าขงเบ้งจะเก่งอย่างไร ถ้าแม่ทัพไม่ทำตามแผนที่วางไว้ ยังไงก็แพ้ครับ

และการที่เราจะมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์ของเราดี เราต้องรู้ก่อนเสมอว่าโอกาสที่เราจะสำเร็จ และล้มเหลวนั้นเป็นอย่างไร ตัวช่วยของเราก็คือเจ้าตัว Risk of ruin นี่ละครับ เพราะเราจะใช้มันในการจัดการกับโอกาสที่เราจะล้มเหลวให้ดีที่สุดครับสูตรก็มีดังนี้ครับ

Risk of ruin = ((1 - Edge) / (1 + Edge)) ^ Capital units

Where ^ denotes 'to the power of'

Edge คือเปอร์เซ็นต์ถูก - ผิดของกลยุทธ์ที่เราใช้ สมมติว่าเราถูก 51% edge ของเราก็คือ 1%

Capital units ก็คือจำนวนเงินที่เราต้องเสี่ยง ถ้าเรามี $1,000 และคุณเข้าเสี่ยง $50 ทุกครั้งที่คุณเทรด คุณจะมี 20 capital units

The Risk Per Trade

พอร์ตเริ่มโต บริหารความเสี่ยงอย่างไรดี

พอดีช่วงนี้ว่างๆ เลยมานั่งนึกถึงประสบการณ์เก่าๆครับ มีช่วงหนึ่งที่พอร์ตการลงทุนเริ่่มโต จากกำไรทางหนึ่ง และรายได้จากทางอื่นๆอีกทางหนึ่ง แถมมีพอร์ตของสมาชิกมาให้ดูแลเพิ่มอีก ช่วงนั้นต้องวางแผนอยู่หลายคืนเลนครับ เพราะเงินยิ่งก้อนโต ต้องมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงให้ดีครับ

ตอนนั้นแทบไม่ได้สนใจการวิเคราะห์ด้านเทคนิคเลยครับ ตอนนั้นนึกถึงแต่ Risk & Reward นึกถึงแต่ระบบที่ต้องใช้ นึกถึง Money Management ครับ และที่สำคัญต้องมีคนช่วยเทรดเพราะเทรดคนเดียวไม่ไหวครับ เงินก้อนใหญ่มาก ตอนนั้นโชคดีมี EAs ตัวดีๆหลายตัวครับ ที่เขียนเอง และที่มีขายทั่วไป แต่ได้รับการทดสอบ และปรับแต่งค่าให้เหมาะกับระบบของเราเรียบร้อย ก็เลยไม่ยาก ถัดมาก็ต้องบริหารความเสี่ยงเรื่องของ Brokers ต้องหาที่ที่มั่นใจได้ สาม สี่ที่ครับ

อันนี้ความเห็นส่วนตัวครับ การที่เราจะโตขึ้นในสายงานด้านนี้นะครับ เทรดให้คนอื่นๆ หรือให้ตัวเอง สิ่งสำคัญก็คือ การวางแผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยง อัตราส่วน ความเสี่ยงต่อกำไรครับ ถ้าสิ่งเหล่านี้ลงตัว เราไม่ต้องถูกบ่อยๆ ก็ได้กำไรแล้วครับ

ผมเคยสงสัยตัวเองนะครับว่า ระบบเรามันง่ายไปหรือเปล่า มันจะได้เหรอ เพราะแทบไม่ต้องทำอะไรเลย แต่จริงๆแล้วครับ ระบบยิ่งดูง่าย ยิ่งทำงานง่าย และได้กำไรง่ายครับ อย่าไปทำอะไรให้ซับซ้อนเกินไป เพราะสูงสุด คืนสู่สามัญครับ

ใช้ระบบเทรด เป็นเข็มขัดนิรภัยดี หรือ คันเร่งดี

สวัสดีครับ ไม่ได้เขียนมานานพอควรครับ มัวแต่ยุ่งจัดพอร์ตการลงทุนใหม่ๆ ครับ วันก่อนนั่งคุยกันในวงทานข้าว เกี่ยวกับพฤติกรรมการเทรดหลายๆแบบ เลยทำให้นึกขึ้นมาได้ว่า หลายๆคนที่เข้ามาเทรด ไม่ว่าจะเป็นหุ้น Future AFET หรือ แม้กระทั้ง Forex นั้น หลักๆก็คือทำอย่างไรให้ทำกำไรได้สูงๆ พยายามหาวิธีต่างๆขึ้นมา มักจะนึกภาพว่าถ้าเดือนนี้ทำกำไรได้เป็นร้อยๆเปอร์เซ็นต์ จะเป็นอย่างไร

พอวาดภาพในใจเรียบร้อย ก็เริ่มเทรด บางคนศึกษามาดี ก็มีกำไร และก็เพิ่มกำไรไปเรื่อยๆ จนมั่นใจมากก็เพิ่มเงินที่เข้าออก แต่ละครั้งไปเรื่อยๆ มาวันหนึ่ง อะไรก็ไม่เป็นใจ ที่คิดไว้ผิดทาง อารมณ์เริ่มขึ้น เอาวะ สู้อีก เทรดเพิ่มกว่าที่ปกติเทรด และก็สุดท้าย กำไรที่ได้มาคืนหมด บางคน ไปจนถึงหมดพอร์ตก็มีครับ

ถ้าเป็นหุ้น เวลามีกำไรก็ขาย ตอนเย็นก็ยิ้มไปฉลองกัน แต่พอผิดทางขาดทุนก็ถือโดยที่หวังว่าจะกลับมากำไรใหม่ ถ้าเป็นช่วงตลาดขาขึ้นก็ไม่มีปัญหา ถือยังไงก็กำไร ทำไปเรื่อยๆก็เคยชินเป็นนิสัย คราวนี้พอตลาดกลับใจ เป็นขาลง ทีนี้ละครับ ติดดอยกันเป็นแถวครับ

ทั้งหมดนี้คือ ใช้วิธีการต่างๆ เพื่อเร่งทำกำไร เหมือนเป็นคันเร่งของรถยนต์ เร่งอย่างเดียว ไม่เพื่อว่าเกิดรถไถล ไปแล้วจะเป็นอย่างไร มีอะไรป้องกันหรือเปล่า

คราวนี้มาดูกันอีกมุมนะครับ สำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์มากๆ คือ  ล้างพอร์ตมานับไม่ถ้วนก็เริ่มเข้าใจว่า สิ่งที่ต้องระวัง และดูให้ดีก็คือ การหา เข็มขัดนิรภัย มาช่วยป้องกัน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน แทนที่เขาจะหาทางทำกำไรให้สูงสุด เขาจะหาทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแทนครับ สิ่งที่เขาจะทำก็คือสร้างระบบ ขึ้นมาระบบหนึ่ง ซึ่งไม่เน้นทำกำไรสูงสุด แต่ไปตามแต่ที่ตลาดจะให้ แต่เน้นสำคัญก็คือ เมื่อผิดทางจะหนีอย่างไร และหนีแค่ไหนถึงจะปลอดภัย คราวนี้พอเราได้ระบบแล้ว ก็เพียงแค่ ทำตามระบบไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องกังวลว่า จะล้างพอร์ต หรือ ติดดอย และเมื่อตลาดเป็นใจ เราก็ได้กำไรใกล้ๆกับ ตลาด พอตลาดไม่เป็นใจเราก็หนีออกมาก่อน ไม่เสียไปตามตลาด สุดท้ายในระยะยาวๆ เราก็ปลอดภัย ได้กำไรสบายๆครับ

ไว้จะลองหาภาพมาใส่ให้เห็นภาพนะครับ สรุปก็คือ สำคัญมากสำหรับการเป็นเทรดเดอร์ ก็คือการบริหารความเสี่ยง นะครับ ไม่ใช่เสี่ยงเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด

ขอให้เทรดมีกำไรทุกคนครับ

การสร้างระบบ Hybrid กับ FOREX Robot

พอดีนึกขึ้นได้ถึงระบบหนึ่งที่ผมใช้ในการเทรด ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างให้กำไรสม่ำเสมอ ถึงแม้จะไม่ได้หวือหวามาก แต่ก็ใช้ได้ดีครับ เพราะเราไม่ต้องนั่งเขียนโปรแกรมให้ยุ่งยาก เพียงแต่คอยติดตาม หุ่นยนต์ที่เราซื้อมาก็พอครับ หุ่นที่ผมใช้หลักๆสำหรับระบบนี้เป็น ชุด Scalper ไม่ว่าจะเป็น Megadroid, Megadroid Pro, Forex Scalpa และ Accu Scalper. จะเห็นว่าเป็น ชุดที่หลายคนบอกว่าขึ้นหิ้งไปแล้ว แต่สำหรับผมก็ยังใช้งานได้ครับ

วิธีก็ง่ายๆครับ ก็คือเราแค่จัดการเรื่องของ Lot ที่เข้าซื้อเท่านั้นครับ ก็คือว่า สมมติว่า เราเริ่มใช้หุ่นยนต์กับบัญชีเงินจริง เราก็เริ่มที่ Lot ต่ำสุดก่อน ถ้าหุ่นทำกำไร ก็ปล่อยไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหุ่นยนต์เสีย เราก็เพิ่ม Lot ตามความเสี่ยงที่เรารับได้ สมมติว่าเรามีบัญชี Micro วงเงิน $1,000 เราก็เริ่มที่ 0.01 และ ถ้าห่นยนต์เสีย ก็เพิ่มเป็น 0.05 และ 0.1 ตามลำดับ พอเราเพิ่มก็รอจนกว่าหุ่นยนต์ทำกำไรให้มากกว่าที่เสียไป ก็เปลี่ยนกลับมาที่ 0.01 ใหม่ไปเรื่อยๆครับ แต่เราต้องคำนวณก่อนว่า เปอร์เซ็นต์ความแม่นยำของหุ่นยนต์นั้นต้องอยู่ที่ระดับ 90% ขึ้นไป และต้องไม่เสียติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง เพื่อเราจะได้เพิ่ม Lot ให้เหมาะสม และต้องวิเคราะห์ดูว่าเสียครั้งละเท่าไหร่ และได้กำไรครั้งละเท่าไหร่ เพื่อเราจะได้คำนวณ Lot ให้สามารถทำกำไรคืนได้เร็วที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่หุ่นจะเสียในช่วงที่เราเพิ่ม Lot

วิธีนี้จะช่วยคุมเราไม่ให้ เกิดความอยากเอาคืนเอง เพราะเรามีหุ่นยนต์คอยดูแลให้ครับ วิธีนี้สามารถใช้กับหุ่นยนต์แบบอื่นๆได้อีกนะครับ เพียงแต่ศึกษาหุ่นยนต์ให้เข้าใจ และ ก็นำเอา Money Management มาใช้ก็เรียบร้อยครับ

หลักการจริงๆก็คือ เมื่อหุ่นยนต์ผิด ก็หมายถึงว่า ความน่าจะเป็นที่หุ่นยนต์จะถูกก็มากขึ้น เมื่อเป็นแบบนั้นเราก็สามารถ Aggressive  ได้มากกขึ้นครับ

ผลงานของ Robots ที่น่าสนใจ

พอดีได้นักวิเคราะห์ผลงานของ Robots ต่างๆที่ใช้นะครับ เลยเอามาให้ดู จะเห็นว่า Bullet Proof และ GPS Forex ทำกำไรได้ดีทีเดียวครับ ส่วนตัวอื่นๆ กลางๆครับ ยังไม่ค่อยประทับใจ ตอนนี้ผมตั้งให้ Bullet Proof ทำงานที่ Lots 0.09 ส่วน GPS Forex อยู่ที่ 0.20 บัญชี Live นี้มีเงินเริ่มต้น ที่ $3,000 หนึ่งเดือนทำกำไรได้ 18% ได้ $538

ส่วนอีก Account หนึ่งเป็น Demo นะครับดูดีนะครับ แต่เป็นการตั้งค่าแบบเสี่ยงพอควร และมี Bullet Proof High Voltage และ Aggressive อยู่ด้วยกัน ซึ่งก็มีโอกาสที่บัญชีจะโดนล้างได้ครับ ตอนนี้ได้กำไร 1 เดือน ได้ถึง 70% $1,692.87 จากเงินต้น $2,400 แต่ผมเชื่อว่าเนื่องมาจาก Spread ที่ต่ำของ Demo และก็ไม่มี Requote ทำให้การทำงานของ Scalper โดยเฉพาะ FAPTURBO ทำงานได้กำไรดีครับ ถ้าเป็น บัญชีจริงคงจะทำกำไรได้น้อยกว่านี้ 30-40% อย่างถ้าเทียบดูนะครับ บน Account Demo MD Pro ทำกำไรให้ $6.98 แต่บน Account จริง ขาดทุน $-0.5

สำหรับรายละเอียดของการซื้อขายนะครับ เข้าไปดู Demo Account นะครับ สามารถเข้าไปดูโดยใช

User_Id = 2457374, Password = investor123