Emotions and Probabilities (การบริหารความเสี่ยง)

เช้านี้้ตื่นมาเข้าไปดูพอร์ต ปรากฏว่า Position ที่ตั้งไว้เมื่อวานทำงานแล้ว ได้กำไรอยู่ 500$ เลยปิด Position ทันทีเลย ตามระบบ เห็นกำไรต้องออก ถ้าไม่เห็นก็ให้ Target ทำงานไป แต่ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่บันทึกข้อมูลมา เปอร์เซ็นต์ที่ออกแล้วรอดจากขาดทุน กับออกแล้วขายหมู พอๆกันครับ แน่รอดขาดทุนจะเยอะกว่าเพราะตอนที่ออก เราได้วิเคราะห์ความน่าจะเป็นก่อนทุกครั้งก็ช่วยได้บ้าง แต่ที่สำคัญก็คือ พยายามอย่าให้ กำไรเป็นขาดทุน ที่เคยอ่านๆมาเขาว่า เราจะไม่มีทางเจ๋งจากการที่เราขายหมู แต่เราจะเจ๋งถ้าเราไม่ Stop Loss

วันนี้เลยอยากบันทึกเนื้อหาเก่าๆที่เคยอ่านมาเกี่ยวกับ การบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง Emotions and Probabilities ทั้งนั้นครับ

ว่ากันว่าการเทรดนั้นมักจะทำให้มือใหม่รู้สึกตื่นเต้น เหมือนดูหนังบู๊ล้างผลาญ หรือไม่ก็ันั่งรถไฟเหาะ ซึ่งความรู้สึกตื่นเต้นนั้นหลักๆก็มาจาก ความโลภ และก็ความกลัวนั่นเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ละครับจะทำลายพอร์ตของมือใหม่อยู่ตลอดเวลา มือใหม่ที่ตื่นเต้นกับกำไร ก็เหมือนกับ ทนายที่นั่งนับเงินขณะที่นั่งว่าความอยู่ในศาล หรือ มือใหม่ที่เศร้ากับขาดทุนก็เหมือนกับ หมอที่เป็นลมเมื่อเห็นเลือดของผู้ป่วย

เป้าหมายหลักของพวกเรา นักเทรดที่ประสบความสำเร็จก็คือ  ต้องดึงสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวเราออกมาให้ได้ (Reach personal best) เช่นจะต้องเป็น หมอที่ดีที่สุด หรือ ทนายที่เก่งที่สุด  แล้วเงินจะตามมาเองถ้าเราคิดแบบนี้ได้ คือถ้าเราทำเหตุให้ดี ผลที่ดีก็จะตามมาเอง ดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นที่จะเทรดให้ถูก ไม่ใช่เทรดให้ได้เงิน เพราะถ้าเทรดให้ถูก หรือเป็นระบบแล้ว เงินก็จะตามมาเอง แต่ถ้าเราเทรดให้ได้เงิน แต่ผิดระบบ เงินที่ได้มาไม่นานก็ไป

ปัญหาหลักๆที่มือใหม่ต้องหัด ก็คือ การ Stop Loss ตามระบบ หรือให้เร็ว ส่วนใหญ่มือใหม่มักจะถือ Position ที่ขาดทุนได้นาน แต่ปิด Position ที่กำไรได้ไว ซึ่งผลก็คือ ขาดทุนไม่กี่ครั้งเงินก็หมดพอร์ต

เคยมีการทดลองกันครับ โดยให้เราเลือกว่า จะเอาเสี่ยงกับโอกาส 75% ที่จะได้ $1,000 หรือ เอา $700 ที่ได้แน่ๆเลย 4 ใน 5 คนเลือก $700 กับอีกกรณีคือ จะเสียแน่นอนเลย $700 หรือจะเสี่ยงกับโอกาส 75% ที่จะเสีย $1000 หรือไม่เสียเลย 3 ใน 4 เลือกเสี่ยง จะเห็นว่าพวกเราส่วนใหญ่มักจะยอมเสี่ยงเพิ่มเพื่อจะไม่เสีย ซึ่งอันนี้ละครับเป็นการ Maximize losses เพิ่มโอกาสการเสียให้มากขึ้น และในความเป็นจริงเรามักจะเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าเราลองไปดูผลงานเก่าๆของเราจะเห็นว่า ผลขาดทุนหลักๆส่วนใหญ่มักจะมาจากการเสียเยอะๆ ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเอง

ผมขอสรุปหัวข้อหลักๆที่เราควรจดจำ และทำความเข้าใจไว้นะครับ ส่วนรายละเีอียดจะพยายามมาบันทึกให้ต่อไป

1. ทำความเข้าใจเสี่ยใหม่ว่า การเทรดก็คือเรื่องของ ความน่าจะเป็น Probability
2. Money Management สำคัญมากๆ โดยเน้นที่ว่า
1. Survival First
2. Get Rick Slowly
3. How much to Risk
4. Martingale Systems
5. Reinvesting Profits
3. การปิด Positions ตามระบบ
1. Quality before money
2. Setting Stops
4. ต้องทำอย่างไรหลังจากการเทรด

สิ่งเหล่านี้นะครับต้องทำความเข้าใจและควรที่จะซึมซับเข้าไปเป็นความรู้สึกของเราตลอดเวลา แล้วความสำเร็จก็จะมาหาเราเองครับ 

เนื้อหาหลักๆนี้รายละเีอียดสามารถหาอ่านได้จากหนังสือ Trading for a living ของ Dr. Alexander Elder นะครับ ถ้าท่านใดอยากได้ Pdf ไฟล์สามารถส่ง email มาหาผมได้นะครับจะส่งไปให้ที่ leowhite456@gmail.com